O Palácio das Colónias foi mandado construir pelo rei Leopoldo II a título de montra do "seu" Congo, no contexto da Exposição Universal de Bruxelas de 1897. Dez anos antes, Stanley, o explorador galês já famoso por ter desencantado Livingstone no interior mais remoto de África, juntou ao seu palmarés a primeira travessia do rio Congo, que descobriu ser navegável em milhares de quilómetros. De regresso à Grã-Bretanha esforçou-se sem sucesso por convencer Londres a reivindicar o território como colónia britânica. Já Leopoldo II continuava desesperadamente à procura de um domínio ultramarino, capaz de fornecer as matérias-primas necessárias à expansão económica da Bélgica, então uma jovem nação (criada em 1830) em curso de industrialização.
Leopoldo agarrou a oportunidade que a Grã-Bretanha deixou cair, ou seja, "comprou" a ideia de Stanley. Apenas dois anos depois de ter atravessado o Congo como explorador, este regressou como colonizador, para reclamar os vastos territórios atravessados pelo Congo e seus inúmeros afluentes como propriedade do monarca belga. Veio a conferência de Berlim de 1885, na qual as potências europeias dividiram entre si os territórios que em África estavam por reivindicar, e o rei dos belgas viu reconhecida como sua propriedade um território com uma superfície rondando os três milhões de quilómetros quadrados, que designou de Estado Livre do Congo. Como faz notar o jornalista Tim Butcher no seu excelente Rio de Sangue (Bertrand 384 págs., 18€), "nunca na História, nem antes nem depois, uma pessoa havia reivindicado a título pessoal a propriedade de uma tão vasta extensão de território".
Leopoldo II conquistou o ambicionado talhão africano com um potencial económico prodigioso, mas faltavam-lhe os investidores e os seus súbditos também não se mostravam muito entusiasmados com a perspectiva de se mudarem para a África profunda. Foi justamente numa óptica da propaganda, como um isco para chamar gente ao Congo, que Leopoldo mandou construir o Palácio das Colónias, no domínio que lhe fora cedido pelo estado belga em Tervuren. A fachada é tipicamente neoclássica, mas o interior foi primeiro decorado com uma impressionante estrutura em madeira congolesa como uma espécie de recriação Arte Nova da vegetação tropical, agora recriada em versão esplanada, nas traseiras do edifício. Foi recheada com as principais exportações do Congo na época (marfim, borracha) à mistura com animais embalsamados, peças de artesanato e outras curiosidades trazidas dessas paragens, boa parte das quais nunca antes vistas por estas latitudes europeias.
O sucesso da exposição congolesa ditou a conversão do Palácio das Colónias em museu, mas a colecção cresceu tanto e tão depressa que um novo edifício foi projectado para a albergar. É, de facto, um palácio, o que se justifica pela intenção de Leopoldo II de converter o domínio real num parque monumental, juntando-lhe uma escola internacional, um pavilhão chinês e outro japonês. O museu foi inaugurado em 1909, mas um ano depois do desaparecimento do monarca belga; os restantes projectos para o recinto foram de imediato cancelados pelo seu sucessor Alberto I.
